Trading-Strategie Equity

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Es muss verstanden werden, dass Aktienhandel ist kein Hexenwerk, und wenn der Händler erhält eine angemessene Spitze der Ausbildung für das Verständnis der Aktienhandel Strategie, dann Handel viel einfacher, als man sich vorstellen kann und Cy-Gruppe ist eine private Handelsgruppe, zur Verfügung stellt erstklassige Dienstleistungen in der gesamten Arena der Handel in den Aktienmarkt. Cy-Gruppe lehrt ihre Mitglieder und Abonnenten sowohl die Eigenhandelsstrategien sowie Aktienhandelsstrategien. Dazu gehören die Ausbildung der einzelnen interessierten und ihn bewusst sein, die Strategien und verschiedene Ansätze von Fachleuten angenommen, so dass sie den maximalen Nutzen. Dabei Cy Gruppe hat dazu beigetragen, viele Menschen finanziell erfolgreiche Großhändler zu werden. Ihre Eigenkapitalausbildungsstrategien basieren auf jahrelanger Erfahrung und Know-how und ihre einzigartige Kombination von modernster Software-basierte und up-to-date Marktforschung ist einzigartig in der Prop-Trading-Branche. Ein Teil dieses Trainingsprogramm umfasst Seminare von Experten. Darüber hinaus helfen die Live-Chat-Foren Händler ihre Handelsstrategie zu diskutieren, offen, die nur noch auf die Aktien den Handel Training. Ob Sie ein Anfänger Händler suchen, um in der Branche voran zu erhalten, oder ein erfahrener Profi in der Hoffnung, um Ihre Fähigkeiten zu erhöhen, können Sie sicher sein, dass Ihre Verbindung mit Cy-Gruppe ist nur noch von Vorteil sein. Also zögern Sie nicht und treten mit uns für die beste Aktienhandel Strategie Training. % img src = " / media / images / Trade / Social Media / 16px / Facebook "/%% img src =" Marktneutrale Paare Handels - Von Erik Skyba Senior Quantitative Analyst, Tradestation Labs Marktneutrale Aktienhandel ist ein relativer Wert Anlagestrategie, die entworfen, unberührt von den Renditen des Gesamtmarktes zu sein (SP 500 Index). Es umfasst in der Regel eine Long-Position in einem Wertpapier, das erwartet wird, gut zu machen und einer Short-Position in einem Wertpapier, das erwartet wird, um schlecht zu tun, die beide über den gleichen gegebenen Zeithorizont. Im Idealfall, die zum Zeitpunkt des Handels wird die lang Sicherheit unterbewertet und die kurze Sicherheitsüberbewertet ist. Diese Bewertung wird in der Regel von der Art der Fundamentalanalyse in der Hedgefonds und Investmentgemeinschaft getan basiert. Allerdings ist es auch üblich, technische Analyse anwenden, um die marktneutrale Aktien Ausbreitung einer Long / Short-Paar handeln. Die Faszination für marktneutrale Aktienstrategien seit Anfang der 1990er Jahre weitgehend auf ein Interesse an der Möglichkeit, eine konsequente Rück während der Einnahme auf ein sehr niedriges Niveau an Risiko. Wie bereits erwähnt, Händler auch diese Strategien mögen, weil sie dazu neigen, eine sehr geringe Korrelation zu den Markt haben. Durch den Wegfall der Beta-Komponente eines Long / Short Equity-Pair, wir sind in der Lage, es zu vermarkten neutral. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Beta-neutral Qualität dieser Strategien. Einführung In der Praxis werden die meisten marktneutralen Portfolios entwickelt unberührt Gesamtmarkt zurückkehrt zu sein. Dies wird typischerweise durch eine Dollar-neutral Portfolio, beta-neutral Portfolio oder einem optimal gewichtet Portfolio erreicht. Der Dollar-neutral Portfolio hat keine Dollar-Aktienquote wegen der gleich Dollar-Betrag in Längen und Kürzen, zB investiert $ 100.000 und $ 100.000 Lang kurz. Eine Beta-neutral Portfolio ist so konstruiert, das Beta der Kaufpositionen entspricht dem Beta der Verkaufspositionen. In der Tat wird die Beta der Verkaufspositionen Aufheben der Beta-Version von den Long-Positionen. In diesem Artikel werden wir auf, wie man eine Long / Short-Pair-beta neutral machen zu konzentrieren, damit marktneutral, durch eine Verringerung der systematische Risiko (Risiko für die marktbezogenen) nahe Null sein. Was ist Beta Neutralität? Wir können die Volatilität eines Wertpapiers (wie durch die Standardabweichung gemessen) zu verwenden, um ihre Bewegung zu charakterisieren. Zum Beispiel ist in Abbildung 1, feststellen, dass die Volatilitäten für GS und BAC, sowohl im Finanzsektor, sind sehr unterschiedlich. GS verfügt über eine jährliche Standardabweichung von 18,82, während BAC hat eine Standardabweichung von 20,78. Theoretisch kann man sagen, dass, wenn positive Nachrichten für den Finanzsektor geht an den newswire, dann BAC wird ein stärkeres haben Abbildung 1 Bottom-Anzeige zeigt die Standardabweichungen für GS und BAC % img src = " / media / images / Trade / Bildung / Labs / Analysis "/% Prozent move als GS, weil es eine höhere Standardabweichung. Wenn die Nachricht ist bärisch für den Finanzsektor, ist BAC wahrscheinlich eine viel größere negative Bewegung als GS haben. Daher Volatilität ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Bestimmung unserer langen und kurzen Positionsgrößen aus zwei Gründen. Erstens erlaubt sie uns, die lange und kurze Wertpapiere auf einem level playing field zu bewerten. Durch Aufheben der Beta-Risiko des Paares in der Tat beide Positionen habe das exakt gleiche Beta-Risiko auf den Markt, die in der Nähe von Null ist. In diesem Beispiel, sagen wir unseren technischen Handelsmodell sagt uns, zu gehen Lang $ 50.000 von BAC und Kurz $ 50.000 von GS, einem US-Dollar-Neutralstellung. Nun lassen Sie uns sagen, dass einige negative Nachrichten auf den Markt kommt. BAC, der lange Schenkel, werden wahrscheinlich mehr als die Short-Position gehen in GS, weil es größere Volatilität hat. In der Tat hat das Paar Geld nicht, weil das Bewertungsmodell falsch war, sondern weil es hätte eine größere Position in der kurzen (GS) und eine kleinere Position in der langen (BAC) haben. Statt Geld zu verlieren, könnte das Paar Geld verdient oder verloren weniger haben. Dies führt zu der Frage: "Was ist beta?" Beta ist ähnlich wie Volatilität, mit der Ausnahme, dass bei der Berechnung der beta, wir Einbeziehung der Kovarianz und Standardabweichung des Marktes (SP 500 Index). Durch die Reduzierung der Netto Beta von einer Position auf Null sind wir Eliminierung des Einflusses des Gesamtmarktes für die Wertpapiere, die wir lang und kurz, und in der Tat machen diese Positionen marktneutral. Die Formel beschreibt beta (Ba). Der Zähler steht für die Kovarianz zwischen der Sicherheit, die wir sind lang (a) oder kurz (a) und Marktsicherheit (p = der SP 500 Index). Die Kovarianz sagt uns, wie eng die Rendite des Wertpapiers und dem Markt die Sicherheit von ihrer durchschnittlichen Renditen abzuweichen. Wir analysieren, wie eng die Renditen sowohl der langen und kurzen Wertpapiere zusammen bewegen oder Co-variieren mit dem Markt Sicherheit. Der Nenner ist die Varianz der Marktsicherheit (p = der SP 500 Index). Wir denken oft an Beta so, wie empfindlich ein Sicherheits ist es, Marktbewegung. Ein Wert für Beta größer 1 bedeutet, dass die Sicherheit empfindlicher auf Marktbewegungen und einem Wert von weniger als 1 bedeutet, dass die Sicherheit ist weniger empfindlich auf Marktbewegungen. % img src = " In Abbildung 2 wird die Spalte auf der rechten Seite zeigt die Beta für jeden der Top-Ten-Komponenten des XLE (SP SPDR Energie ETF) berechnet und in RadarScreen & reg angezeigt ;. Die Spalte auf der rechten Seite zeigt die Beta für den XLE. In der Spalte auf der linken Seite können wir sehen, wie einige Bestände Komponenten höheren und niedrigeren Betas als die XLE. Diese Beta-Werte werden in unsere beta-Neutralposition-Größenberechnung für die einzelnen Bestände berücksichtigt werden. Abbildung 2 Betas für die Top-Ten-Komponenten des XLE % img src = " / media / images / Trade / Bildung / Labs / Analysis "/% Erstellen einer marktneutrale Position Die Mathematik für die Schaffung einer marktneutrale Position ist recht unkompliziert. Diese Positionen werden durch die Berechnung des Beta des Aktienkomponente gegenüber dem S & P 500 Index und das Beta des ETF (XLE) gegenüber dem S & P 500 Index aufgebaut. Als Beispiel wird in Abbildung 3 sehen wir, dass APA-beta ist 1.47 und die XLE die beta ist 1.22. Nach der Zugabe von bis beide Beta-Werte, haben wir 2,69, was der "Beta Total" Spaltenwert. Wir teilen dann der ETF beta durch die gesamten Beta-Werte, um den Prozentsatz Position Gewichtung für die Aktienkomponente zu erhalten. Als nächstes haben wir das gleiche prozentuale Gewichtung Wert subtrahieren von 100 bis Position Gewichtung der ETF zu berechnen. Man kann entweder lange gehen an der Börse und Kurz der ETF oder gehen Sie lange auf der ETF und Kurzaktien aufgrund der Gewichtungen. Abbildung 3 Stock Symbol: APA (Lizenz Beta, ETF [XLE] Beta, Beta Gesamt, Stock-WGHT, ETF-WGHT) % img src = " / media / images / Trade / Bildung / Labs / Analysis "/% RadarScreen Anzeige Es gibt viele Faktoren, die bei der Umsetzung einer marktneutrale Aktienstrategie. Ein Beispiel ist die Beziehung zwischen den langen und kurzen Wertpapiere, aus denen sich das Paar zu machen. Diese Beziehung ist wichtig, weil es Auswirkungen darauf, wie co-integrierten die Beta bereinigt Ausbreitung der Long - und Short-Sicherheit hat. Das Konzept der Kointegration ist jedoch über den Rahmen dieses Dokuments. Der Arbeitsbereich, der mit diesem Papier aufgenommen wurde enthält einen RadarScreen Fenster, das die Top-Ten-Komponenten des neunSektor SP SPDR ETFs (XLE, XLY, XLV, XLU, XLI, XLF, XLB, XLK, XLP) nennt. In gewisser Weise ist die Beziehung zwischen der ETF und ihre Lager-Komponente auf einem relativen Wert Spiel basiert. Das heißt, da ein Prozentsatz der ETF besteht aus dem Lager gemacht, wenn die Korrelation zwischen der ETF und dem Lager ist hoch, dann will man vielleicht für Perioden schauen, wenn diese Beziehung zusammenbricht (wo der Beta eingestellt Spread hat sich vergrößert ), um Long - und Short-Trading-Chancen Anwendung irgendeiner Art von Bewertungsmodell zu berücksichtigen. Die RadarScreen ist so eingerichtet, die Top-Ten-Komponenten jedes ETF sind unter der ETF die sie vertreten aufgeführt, wie in Abbildung 4. Der Benutzer kann die Betas und Positionsgrößen für die Aktienkomponente des Sektors ETF an die ETF selbst vergleichen gezeigt. Zum Beispiel ist in Abbildung 4 sehen wir die Aktiensymbol COP. COP ist eine Komponente des XLE Energiesektor ETF. Die RadarScreen Display zeigt auch folgende Datenspalten: Auf Beta, Beta ETF, Stock-WGHT, ETF-WGHT, Stk $ PosSize, ETF $ PosSize, Stock Aktien und ETF-Aktien. / media / images / Trade / Bildung / Labs / Analysis "/% Abbildung 5 zeigt die Spalte "Lizenz WGHT", die die beta-neutral eingestellten Position Gewicht für die Aktie in dieser Reihe darstellt. Die "ETF WGHT" steht für die beta-neutral eingestellten Position Gewicht für die ETF (in diesem Beispiel, XLE). Diese Werte sind Prozentsätze, die auf 100% summieren. Als ein Beispiel der Aktienkomponente in der ersten Reihe ist APA. Die Gewichtung ist 45,50%, während die Gewichtung der XLE ist 54.50%. Diese Werte summieren sich zu 100%. Abbildung 6 zeigt die prozentuale Gewichtung auf einen Dollar-Betrag für den Aktienposition und der ETF-Position umgewandelt. Diese Dollar-Beträge sind auf einer Gesamtgeldbetrag, den Sie für jeden einzelnen Long / Short-pair zuordnen möchten basiert. In diesem Beispiel verwenden wir $ 100.000 als Gesamtdollarmenge, die unsere lange und Short-Position insgesamt sollte. Wie Sie in Abbildung 7 sehen kann, ist dieser Wert eine Eingabe, die so genannte "Total Pair-Wert." Nachdem Sie diese Eingabe ändern, werden alle Dollar-Position Größen und Aktie beträgt auf Basis des neuen "Total Pair Value" Eingang für jeden Aktienkomponente und seiner Branche ETF aktualisiert werden. Abbildung 6 Beta-eingestellten Position Größen in Dollar ausgedrückt: Auf (APA) und ETF (XLE) % img src = " / media / images / Trade / Bildung / Labs / Analysis "/% 7 Eingänge (TotalPairValue: Ermöglicht es dem Benutzer, um den Gesamtgeldbetrag an eine Long / Short-Pair Allocated Ändern) Abbildung 8 zeigt den Anteil Menge, die gekauft oder verkauft kurz für die Aktienkomponente und deren bezeichneten Sektor ETF werden kann. Durch die Aufteilung der "Stk $ PosSize" von letztem Preis, dass die Aktienkomponente und dem "ETF $ PosSixe" von letzten Preis, der ETF, sind wir in der Lage, um die Spalten "Auf Shares" und Spalten "ETF-Aktien" zu berechnen. Abbildung 8 Beta-eingestellten Position Größen in Aktien: Auf Komponenten und ETF (XLE) % img src = " / media / images / Trade / Bildung / Labs / Analysis "/% Abschluss Vor riskieren jeder Kapitalhandel eine marktneutrale Aktienstrategie, müssen Sie zunächst klären, ob die Beta-neutral Verbreitung oder den Dollar-neutral Spread handeln. Viele gegenseitige und Hedge-Fonds, die in der marktneutralen Aktien Raum sind nicht Beta-neutral, aber sie Dollar-neutral sind. Wenn Sie möchten, dass Ihre Long / Short-Pair-beta, neutral zu sein, dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Beta-neutral und nicht die Ausbreitung der Dollar-neutral Ausbreitung nutzen. In diesem Papier haben wir Ihnen die Werkzeuge benötigt, um die beta-Neutralstellung Größen für eine Long / Short-pair Handels Berechnung gegeben. Das Paar-Handelsbeziehungen haben wir gewählt, um in RadarScreen Display zeigt neun der SP 500-Sektor SPDR ETFs und ihre Top-Ten-Komponenten. Man gehen kann lang oder kurz entweder die ETF oder Aktienkomponente. Wenn Sie die Beta-neutral prozentuale Gewichtung Werte zu plotten, werden Sie feststellen, dass sie im Laufe der Zeit relativ stabil sind. Jedoch über einen längeren Horizont der, sagen wir, ein bis drei Monate, die Positionsgewichtungen für die langen und kurzen Paar wird sich ändern. So möchten Sie vielleicht, um dynamische Rebalancing auf wöchentlicher oder monatlicher Basis zu betrachten. Es gibt viele andere Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie den Handel starten. Zum Beispiel, wie kommt man auf welcher Bewertungsmodells (technischen oder fundamentalen) zu verwenden, um festzustellen, welche Sicherheits gehalten werden sollten lange und die kurze gehalten werden sollten entscheiden? Sollten sowohl die langen und kurzen Beinen hoch korreliert werden, oder ist es für das Paar immer wichtiger zur Zusammenarbeit integriert werden? Man sollte auch prüfen, die verschiedenen Risikokomponenten, die in einem Long / Short-pair existieren könnte. Bei der Verringerung eines dieser Risiken werden die Worte "neutral" oder "Neutralisation" werden oft wegen der Akt der Aufhebung der Risikokomponente durch Kurzschließen einer gegenüberliegenden Sicherheit mit dem gleichen Risiko-Komponenten-Gewichtung verwendet. Wie diskutiert, ist Beta-neutrale nicht der einzige Risikoneutralität zu beachten. Die Richtungen für das Laden der eld und Arbeitsbereich Dateien mit diesem Papier sind unten geschrieben. Dateianhänge % img src = " /media/Images/TradeStation/Education/Labs/eld_icon. ashx "/% marktneutrale Paare Handels - Um die Dateien mit dieser Ausgabe von Analysis Concepts vorgesehen verwenden: Dateien mit der Erweiterung ".eld" Diese enthalten Easylanguage & reg; Dokumente: Analyse-Techniken und Strategien. Ein Doppelklick auf diese Datei wird die Easylanguage-Import-Assistenten zu starten. Folgen Sie den Anweisungen zur Fertigstellung. Die Analysetechniken oder Strategien wird automatisch an den richtigen Stellen für Ihren Einsatz in Tradestation platziert werden. Dies sollte vor dem Öffnen von Arbeitsbereichen vorgesehen durchgeführt werden. Dateien mit der Erweiterung ".tsw" Das sind Tradearbeitsbereiche. Diese können in einem beliebigen Ordner, in dem Sie Tradearbeitsbereiche zu speichern wählen, gespeichert werden. Dateien mit der Erweiterung ".txt" Dies sind Text-Versionen der Easylanguage Dokumente und werden in der Regel nur von erfahrenen Benutzern verwendet Easylanguage. Andere Belege oder Dateien können auch auf den Bericht angehängt werden. Alle Unterstützung, Aus - und Weiterbildungsdienstleistungen und Materialien auf der Trade Website zu Informationszwecken und zu helfen Kunden erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Leistung von Tradestation Software und Services zu verwenden. Keine Art von Handel oder Anlageberatung wird gemacht, gegeben oder in irgendeiner Art und Weise durch eine Trade Affiliate vorgesehen. Dieses Material kann auch im Detail zu besprechen, wie Tradestation wurde entwickelt, um Ihnen bei der Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Handelsstrategien. Allerdings Trade bietet keine oder schlagen Handelsstrategien. Wir bieten Ihnen einmalige Werkzeuge, um Ihnen helfen, Ihre eigenen Strategien entwerfen und zu schauen, wie sie sich in der Vergangenheit durchgeführt haben. Während wir glauben, dass dies sehr wertvolle Informationen, raten wir Ihnen, dass simulierte historische Performance einer Handelsstrategie ist keine Garantie für künftige Ergebnisse oder Erfolg. Wir empfehlen nicht, oder fordern den Kauf oder Verkauf von bestimmten Wertpapieren oder derivativen Produkten. Keine Empfehlung; Jegliche Symbole referenziert werden nur für die Zwecke der Demonstration als Beispiel & mdash verwendet. Schließlich kann dieses Material automatisierte elektronische Auftragserteilung und Ausführung zu diskutieren. Bitte beachten Sie, dass, obwohl Tradestation wurde entwickelt, um Ihre Trading-Strategien zu automatisieren und zu liefern rechtzeitige Auftragserteilung, Routing und Ausführung, diese Dinge, sowie den Zugriff auf das System selbst kann manchmal verzögert oder sogar scheitern an Marktvolatilität, zitieren Verzögerungen, System - und Softwarefehler, den Internetverkehr, Ausfällen und anderen Faktoren. Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns unter TSLabsTradeStation DDN der Volatilitätsrisiko Premiumstrategie Revisited (2) Ein paar Tage / Wochen ago Ich begann eine Reihe von Buchungen (Volatilitätsrisikoprämie - Handel Volatilität (Teil I)), alle, die sich mit Handel Volatilität ETNs / ETFs wie XIV ® (VelocityShares Tägliche Inverse VIX Short-Term ETN) und VXX ( iPath® SP 500 VIX Short-Term Futures ™ ETN) und entsprechende Handelsstrategien. Eine dieser Strategien war DDN der VRP-Strategie (D ouble - D igit N umerics. V olatility R isk P remium) aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistung zumindest bis Dezember 2012 und seine überzeugende Ansatz (von der Papier Einfache Volatilitäts Investierung von einem zweistelligen Numerics ). Obwohl die Strategie hat einige außergewöhnliche Ergebnisse zwischen 2004 (Daten vor dem Start von ETFs / ETNs wurde simuliert, Datenquelle: SIX Figur INVESTIEREN) ausgeliefert und 2012 ist der bemerkenswertesten der Rückgang der Leistung seit Ende 2012 (sein Exakte: Die Strategie wird derzeit nach unten -45,54% gegenüber dem letzten Gipfel im Nettoinventarwert am 2012.10.18, für 629 Tage bis jetzt). Dieses Mal Ill zeigen zwei verschiedene Lösungen, um den jüngsten Rückgang der Leistung zu beheben, anstelle der VIX ® (CBOE Volatility Index), die durch die Verwendung von zwei verschiedenen, aber verwandten Basiswerte: CBOE Mid-Term Volatility Index (Ticker: VXMT ®), mit einem 6-Monats-Zeithorizont VIX ® vorderen und zweiten Monats-Futures (VX 1 | VX 2), verschmolzen zu einer kontinuierlichen Zeitreihe als konstant Endfälligkeit Futures-Preis Aber vor allem die ursprüngliche Volatilitätsrisikoprämie (VRP) Strategie-Regeln (immer am Markt schließen): Lange XIV. 5-Tage-Durchschnitt [VIX-Index - (10-Tage-historischen Volatilität der SPY * 100)] & gt; 0 Lange VXX. 5-Tage-Durchschnitt [VIX-Index - (10-Tage-historischen Volatilität der SPY * 100)] & lt; 0 Zu halten, bis eine Änderung in der Position. Wie bereits im Detail in meinem ersten Posting dieser Serie diskutiert, unter Verwendung eines 10-tägigen historischen Volatilität zusätzlich durch eine 5-Tage gleitenden Durchschnitt geglättet ist wahrscheinlich zu langsam, um auf (plötzliche) Änderungen / Schwankungen des Marktes zu reagieren, wobei es gleichzeitig (außerordentliche) auch während der Trendmärkten. Deshalb habe ich immer mit einem 2-Tages (Tag-zu-Tag) historische Volatilität. Ich wollte ein zweistelliges Numerics folgen Ansatz, keine zusätzliche und / oder bestimmten Schwellenwert in oder hinzuzufügen (in Ruhe lassen keine zusätzliche Regel), um einen Besuch von der Sensenmann (aus der Papier Einfache Volatilitäts Investierung von einem zweistelligen Numerics) zu vermeiden. Bild I zeigt die jeweiligen Aktienkurven, DDNS VRP (ursprüngliche Strategie) (rote Linie), die VX 1 | VX 2 (mit konstanter Laufzeit) Version (blaue Linie) und die VXMT ® Index-Version (schwarze Linie), wie definiert durch: Lange XIV. 5-Tage-Durchschnitt [VXMT ® - (2-Tages-historischen Volatilität des S & P 500 * 100)] & gt; 0 (Bitte beachten Sie: Vor 2008 VIX ® anstatt VXMT ® verwendet wird) Lange VXX. 5-Tage-Durchschnitt [VXMT ® - (2-Tages-historischen Volatilität des S & P 500 * 100)] & lt; 0 Zu halten, bis eine Änderung in der Position. Lange XIV. 5-Tage-Durchschnitt [VX 1 | VX 2 - (2-Tages-historischen Volatilität des S & P 500 * 100)] & gt; 0 Lange VXX. 5-Tage-Durchschnitt [VX 1 | VX 2 - (2-Tages-historischen Volatilität des S & P 500 * 100)] & lt; 0 Halten Sie, bis eine Änderung in der Position. Offensichtlich mit einem 2-tägigen historischen Volatilität in Verbindung mit Austausch der VIX ® von der VXMT ® löst nicht nur das Problem in Bezug auf die jüngsten Rückgang der Leistung (seit 12/2012), es startet bereits seine Outperformance im Jahr 2008 während der Finanzkrise und nie bereut. Bild I Summe Eigenkapital und Drawdown-Kurve (n) (2004.03.25 vorhanden) (Slippage, Gebühren und Transaktionskosten werden auf insgesamt 0,1% pro Trade angenommen) Bild II zeigt die entsprechenden Statistiken für alle der oben genannten Strategien. (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) Bild II Auswertungsstatistik