Algorithmic Trading mit MATLAB: Paare Handels - Diese Demo zeigt, wie Funktionalität innerhalb Econometric Toolbox kann verwendet werden, zu identifizieren und zu kalibrieren ein einfaches, intraday Paare Handelsstrategie werden. 2010-2012, The MathWorks, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lasttägige Daten aus einer Datenbank Nach wie vor werden wir intraday Daten für Brent Crude (LCO) aus unserer Datenbank herunterladen. Wir werden auch Daten, die West Texas Intermediate (WTI) herunterladen. Die Kointegration Test-Framework Econometrics Toolbox unterstützt sowohl die Engle-Granger und die Johansen Kointegration Frameworks. Engle-Granger ist das ältere Modell und Johansen ist besonders nützlich für die Analyse von mehr als zwei Zeitreihe zu einem Zeitpunkt. Wir werden Engle-Granger für unsere Handelsmodell zu verwenden. Trotzdem gibt es kleinere Zeitfenstern, wo eine Kointegrationsbeziehung existiert. Der Test schätzt die Koeffizienten der Kointegrationsbeziehung Regression sowie die Restwerte und die Standardfehler der Residuen: nützliche Informationen für jede paarHandelsStrategie. Die paarweise Handelsstrategie Die folgende Funktion beschreibt unsere Paare Strategie. Es ist im Grunde eine Kopie des anderen bestehenden Strategie-Dateien, mit wesentlichen Änderungen nur etwa 7 Zeilen Code. Wir können diese Strategie zu prüfen, wie wir unsere anderen Regeln: Wir können unsere vorhandenen Parameter Sweep Framework verwenden, um die beste Kombination von Kalibrierungsfenster und Rebalancing Frequenz zu ermitteln. Diese baut auf der bestehenden Code und nutzt die Vorteile der Parallel-Computing: Trotz der Tatsache, dass diese historisch-Tracking Zeitreihen wurden auseinander, können wir noch ein profitables Paare Handelsstrategie zu schaffen, indem sie häufig neu zu kalibrieren. Veröffentlicht mit MATLAB® 7.14
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